Основа метода заключается в анализе ценового поведения за
прошлые сутки. Чаще всего я работаю с парой – фунт/йена, но я думаю можно
использовать и любой более менее волатильный инструмент.
Вначале определяем нужный двадцати четырех часовой промежуток
времени, в данной ситуации привожу пример для 21.00 GMT+1.
Сначала определяем на промежутке минимальное и максимальное
значение цены и уровень закрытия. К примеру максимум 142.55 а минимум 140. 23,
уровень закрытия 141.20.
Волатильность составила
250 пунктов. Устанавливаем отложенные ордера в длинную и короткую позицию в 25%
диапазона от наших 250 пунктов, с точки закрытия. Таким образом у нас
получаются два ордера:
1.
С точки закрытия + 65п
2.
С точки закрытия =65п
Прибыль выставляем аналогично по 65п, то есть 25% от ширины
диапазона. В итоге получаем что при проходе пары на 50% в одну сторону от
дневного движения мы 100% получаем прибыль. Ну а стоп ставим в десяти пунктах с
другой стороны противоположного отложенника. То есть 50%+10 пунктов.
Краткосрочные:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Среднесрочные:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Долгосрочные:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
